Nash Equilíbrio Forex

Nash Equilibrium BREAKING Down Nash Equilibrium Nash Equilibrium é nomeado após seu inventor, John Nash, um matemático americano. É considerado um dos conceitos mais importantes da Teoria do Jogo, que tenta determinar matematicamente e logicamente as ações que os participantes de um jogo devem tomar para garantir os melhores resultados para si mesmos. A razão pela qual Nash Equilibrium é considerado um conceito tão importante de Game Theory relaciona-se com sua aplicabilidade. O Equilíbrio de Nash pode ser incorporado a uma ampla gama de disciplinas, desde a economia até as ciências sociais. Nash Equilibrium O Nash Equilibrium é a solução para um jogo em que dois ou mais jogadores têm uma estratégia, e com cada participante considerando uma escolha de adversários, ele não tem incentivo, nada a ganhar, ao mudar sua estratégia. No equilíbrio de Nash, a estratégia de cada jogador é ideal quando se considera as decisões de outros jogadores. Todo jogador ganha porque todos obtêm o resultado que desejam. Para testar rapidamente se o equilíbrio de Nash existe, revele a estratégia de cada jogador para os outros jogadores. Se ninguém mudar sua estratégia, então o Equilibrio Nash é comprovado. Por exemplo, imagine um jogo entre Tom e Sam. Neste jogo simples, ambos os jogadores podem escolher a estratégia A, para receber 1, ou estratégia B, para perder 1. Logicamente, ambos os jogadores escolhem a estratégia A e recebem uma recompensa de 1. Se você revelou a estratégia Sams para Tom e vice-versa, você Veja que nenhum jogador se desvia da escolha original. Saber que os outros jogadores se movem significa pouco e não altera o comportamento dos jogadores. O resultado A, A representa um Equilíbrio de Nash. Dilema dos Prisioneiros O Dilema dos Prisioneiros é uma situação comum analisada na Teoria do Jogo que pode empregar o Equilíbrio de Nash. Neste jogo, dois criminosos são presos e cada um é mantido em prisão solitária sem meios de comunicação com o outro. Os promotores não têm a evidência para condenar o par, então eles oferecem a cada prisioneiro a oportunidade de trair o outro ao testemunhar que o outro cometeu o crime ou cooperou ao permanecer em silêncio. Se ambos os prisioneiros se traem uns aos outros, cada um deles presta cinco anos de prisão. Se A trair B, mas B permanece em silêncio, o prisioneiro A é libertado eo prisioneiro B serve 10 anos de prisão, ou vice-versa. Se cada um permanece em silêncio, cada um deles serve apenas um ano de prisão. O equilíbrio de Nash neste exemplo é que ambos os jogadores se tragam. Mesmo que a cooperação mútua leve a um melhor resultado, se um prisioneiro escolher cooperação mútua e o outro não, um resultado prisioneiro é pior. Estratégia para os mercados de informaçãoBackgroundNash equilíbrio A teoria do jogo é um conjunto de ferramentas teóricas usadas para prever como as pessoas se comportam de forma estratégica Interações. 1 A maior parte da teoria dos jogos está além deste livro, mas é necessário valorizar alguns aspectos da teoria dos jogos para apreciar alguns dos materiais. Nesta seção, apresentamos alguns antecedentes em jogos onde os jogadores se movem simultaneamente. Particularmente, cobrimos bens públicos que são importantes para pensar na criação de bens de informação e jogos de coordenação. Que são importantes para estudar mercados com externalidades de rede. A teoria do jogo é construída em torno dos resultados e das estratégias dos jogos. Os jogos incluem dois ou mais jogadores afetados pelo resultado do jogo. Cada jogador tem um conjunto de possíveis movimentos que eles podem tomar. Uma matriz de jogo é uma tabela que mostra todos os movimentos possíveis de cada jogador em um jogo e os retornos ou recompensas que cada jogador receberá de todas as estratégias possíveis. A partir de uma matriz de jogo, pode-se visualizar as estratégias de um determinado jogador e fazer previsões do resultado de um jogo. Exemplo: um jogo de bens públicos Editar Um bem público é aquele que não é excluível (ninguém pode impedir que outros o usem) e não-rival (há muito para se espalhar). Um jogo de bens públicos é aquele em que cada um O jogador pode escolher quanto investir em um bem público quando o benefício desse bem público é para todos os jogadores, independentemente de quem opte por investir. No caso de bens de informação, isso pode ser pensado como transmissão pública, onde os indivíduos podem optar por doar quantidades diferentes (ou não) à transmissão pública, mas são capazes de sintonizar as transmissões em qualquer caso. Para fazer um modelo simples, considere um jogo no qual existem apenas dois jogadores. Cada um tem a opção de investir 0 ou 4 em uma transmissão pública. A qualidade da transmissão melhora com mais investimento, com um retorno de 34 do investimento total. Então, se X é contribuído em geral, então cada jogador recebe um benefício de 3 4 X X. Quando apenas um jogador investe, esse jogador tem uma perda líquida porque pagou 4 pelo benefício bom, mas apenas recebeu 3, enquanto o jogador que escolheu não investir recebe um ganho líquido de 3. Quando ambos os jogadores investem, cada um recebe um benefício de 6 fazendo o seu ganho líquido 2. Quando nenhum dos jogadores investe, nem paga nem recebe qualquer benefício, então seu ganho líquido é 0. Podemos ver estes como os retornos na matriz do jogo abaixo. O jogador 1 escolhe a estratégia que determina qual linha da matriz é usada e o jogador 2 escolhe a estratégia que determina qual coluna da tabela é usada. As recompensas são listadas em ordem com a recompensa dos jogadores de linha primeiro, seguida da recompensa dos jogadores da coluna. Por exemplo, se o jogador 1 optar por investir 4 e o jogador 2 optar por investir zero, isso colocará os jogadores na célula inferior esquerda da tabela, que mostra os retornos (-1, 3). Isso significa que, se os jogadores escolherem essas estratégias, o jogador 1 receberá um benefício líquido de -1 e o jogador 2 terá um benefício líquido de 3. Um equilíbrio de Nash é uma situação em que nenhum dos jogadores no jogo tem um incentivo para mudar unilateralmente Sua decisão. É um equilíbrio porque não há motivação para que um jogador mude o que estão fazendo. Observe que isso não significa que os jogadores estão necessariamente felizes com o resultado. Os jogadores podem pensar que poderia haver um melhor resultado se todos mudassem suas estratégias, mas nenhum jogador pode melhorar sua própria recompensa ao mudar sua estratégia. Para ser um pouco mais técnico, o equilíbrio de Nash baseia-se na ideia de melhores respostas. A melhor resposta dos jogadores é a melhor estratégia que eles podem escolher, dada a estratégia que o outro jogador escolheu. É possível (e será o caso nos jogos de bens públicos) que a melhor resposta dos jogadores é a mesma, independentemente da estratégia que os outros jogadores escolham. No entanto, também é possível (e será o caso nos jogos de coordenação) que um jogador terá uma melhor resposta diferente para cada estratégia possível que os outros jogadores possam escolher. Com a idéia das melhores respostas, o equilíbrio de Nash pode ser atualizado como: Um equilíbrio de Nash é uma coleção de estratégias (uma para cada jogador), de modo que a estratégia de cada jogador seja a melhor resposta às estratégias dos outros jogadores. Exemplo: um jogo de bens públicos Editar Em uma matriz de jogos como o jogo de bens públicos acima, a maneira de encontrar o equilíbrio de Nash é fazer uma série de perguntas e se perguntas: o que se o jogador 2 optar por investir zero. Seja para investir zero. Isso pode ser visto comparando os ganhos do jogador 1s. Se o jogador 2 investe zero, o jogo estará na coluna da esquerda com certeza. Então o jogador 1 está escolhendo entre uma recompensa de 0 (se o jogador 1 optar por investir 0) ou uma recompensa de -1 (se eles optarem por investir 4). E se o jogador 2 optar por investir 4, a melhor resposta do jogador 1 seria investir zero. Uma vez que o jogador 2 está escolhendo a coluna direita da tabela, o jogador 1 está escolhendo entre uma recompensa de 3 (se optar por investir 0) ou uma recompensa de 2 (se eles optarem por investir 4). E se o jogador 1 optar por investir zero (ou investir 4), fazemos o mesmo tipo do que se o raciocínio do ponto de vista do jogador 2s. O jogador 2 pensa sobre o que sua melhor resposta seria para cada estratégia possível do jogador 1. Neste jogo, a melhor resposta do jogador 2 sempre é investir zero. O equilíbrio de Nash deste jogo é, portanto, a situação em que cada jogador investe zero. O equilíbrio de Nash deste jogo mostra o problema do free-rider. O problema não é que alguém obtenha um benefício sem pagar o investimento. O problema é que, se alguém pode obter o benefício sem investir, então é provável que ninguém vai investir e não haverá nenhum benefício para ninguém. Isso é muito relevante para os produtos de informação porque sempre há uma preocupação com bens de informação que os criadores potenciais (escritores, inventores, etc.) não se preocuparão em fazer o investimento para criar uma informação boa se outros puderem se beneficiar sem pagar. Jogos de coordenação pura Editar Em alguns jogos de coordenação, tudo o que interessa aos jogadores é que eles coordenam. Em tais jogos, eles não estão preocupados com o equilíbrio de Nash, apenas aquele que faz. Por exemplo, suponha que haja uma pequena nação insular que acabou de colocar suas primeiras estradas. Ainda não há tradição ou lei sobre qual lado da estrada se deve dirigir. Se dois veículos estiverem em direção uns aos outros, com uma direção à direita (do lado direito da perspectiva deles) e uma direção à esquerda (da perspectiva deles), eles terão uma colisão frontal e um dia muito ruim. Na matriz do jogo que aparece como recompensas de (-10, -10) para ambas as possibilidades do jogador 1 dirigindo à direita e o jogador 2 dirigindo para a esquerda e vice-versa. Se, no entanto, ambos estão dirigindo no lado direito, eles se passarão, e as coisas irão bem. Na matriz do jogo que aparece como recompensas de (1, 1) quando ambos os jogadores escolhem a estratégia Direita. Uma vez que o que importa, não é que eles estejam dirigindo no lado direito, mas sim que eles estão dirigindo para não bater, os jogadores também recebem os ganhos (1, 1) se ambos dirigem no lado esquerdo. Qual lado para dirigir sobre Coordenação de risco Editar Às vezes, coordenar um equilíbrio particular é obviamente melhor, mas há algum risco para ele. O clássico jogo para discutir essa ideia é chamado de caça ao veado. A história é que dois caçadores vão jantar. Se eles caçam separadamente por lebres (coelhos), cada um deles pegará um e jantará. Se eles caçam juntos, eles podem pegar um veado (cervo) e ter muitos jantares. No entanto, se alguém vai caçar apenas um veado, aquele caçador não pode pegar nada e ficará com fome, enquanto o outro caçador ainda pegará a lebre. Isso é mostrado na matriz do jogo como uma recompensa (5, 5) se ambos escolherem Stag. E (1, 1) se ambos escolherem Hare. Além disso, se apenas um escolher Stag. Aquele recebe uma recompensa de zero. Este jogo ainda é um jogo de coordenação com dois equilíbrios de Nash: (Stag. Stag) e (Hare. Hare). A coisa especial (talvez especialmente ruim) sobre este jogo de coordenação é que, se um jogador pensa que o outro simplesmente pode deixar de escolher Stag. O jogador preocupado pode escolher Hare apenas para estar seguro. O outro jogador pode pensar da mesma maneira, e então eles cairão no equilíbrio menos preferido. Isto é especialmente verdadeiro em matrizes com altos retornos. Em um estudo realizado pela Universidade de Houston 2, descobriu-se que, quando as recompensas são em pequena escala, como abaixo, os jogadores escolhem a opção de risco 91,7 do tempo. Mas quando eles jogaram com recompensas de escala maior, a opção de risco só foi escolhida 69,4 do tempo. A paciência também desempenhou um papel na caça ao veado. Quando um teste iterado foi realizado como se o par fosse caçar todos os dias, as decisões arriscadas tendiam a ter melhores resultados quanto mais longe na experiência que estavam. Um estudo alternativo foi feito pela Universidade George Mason 3. os resultados resultaram contra-intuitivos. Seu estudo mostrou que a aversão ao risco, mesmo a capacidade cognitiva, teve um efeito insignificante na freqüência com que os participantes escolheram Stag e a paciência teve um efeito pequeno a médio. Foi encontrado neste experimento que o fator mais importante era que o jogador era masculino e aceitável. Os machos tinham mais 14 probabilidades de resultar em veado, e as pessoas agradáveis ​​tinham mais 6 probabilidades. Reformulação de um jogo semelhante em termos mais apropriados ao tópico. Suponhamos que, em 1985, dois escritórios distritais de uma troca de negócios muito correio. Eles estão pensando em mudar para máquinas de fax. Se ambos os escritórios distritais começarem a usar máquinas de fax, eles economizarão muitos custos por enviar. Se apenas um escritório receber uma máquina de fax, eles terão passado pela despesa e sem problemas por nada porque não poderão trocar faxes com o outro. Isso é mostrado na matriz do jogo como uma recompensa de (0, 0) se ambos escolherem Mail (desde que não há alteração) e uma recompensa de (2000, 2000) se ambos escolherem Fax. Uma vez que podem poupar muito ao mudar para a máquina de fax. No entanto, se apenas uma comuta, eles acabam trocando o correio de qualquer maneira. Então, aqueles que ficaram com o Mail obtêm uma recompensa de zero, mas aquele que recebe um fax tem uma recompensa de -300. A teoria dos jogos é fortemente utilizada pelos economistas, mas também é usada por pessoas que estudam estratégia militar, política, comportamento familiar e muitos outros campos da interação humana. Também é usado às vezes para estudar outras áreas, incluindo biologia evolutiva e engenharia computacional. (Uh. edueconpapersRePEchouwpaper2006-01.pdf) papers. ssrnsol3papers. cfmabstractid1764272 Wikilivros O conteúdo está disponível sob CC BY-SA 3.0, a menos que seja indicado de outra maneira. O recente apenas o negócio real em minha cabeça se juntou a fevereiro de 2009 Status: Tempo de intervalo. 628 Mensagens 8220 Em termos da teoria do jogo, podemos dizer que o universo está tão constituído que maximiza o jogo. Os melhores jogos não são aqueles em que tudo corre bem e com firmeza em direção a uma certa conclusão, mas aqueles em que o resultado está sempre em dúvida.8221 George B. Leonard Na teoria dos jogos. O equilíbrio de Nash (chamado de John Forbes Nash, que o propôs) é um conceito de solução de um jogo que envolve dois ou mais jogadores, em que cada jogador supõe conhecer as estratégias de equilíbrio dos outros jogadores e nenhum jogador tem nada a ganhar Mudando apenas sua própria estratégia unilateralmente. Se cada jogador escolheu uma estratégia e nenhum jogador pode se beneficiar ao mudar sua estratégia enquanto os outros jogadores mantêm a sua sem alteração, então o conjunto atual de escolhas de estratégia e as correspondentes recompensas constituem um equilíbrio de Nash. Declarado simplesmente, Amy e Phil estão no equilíbrio de Nash se Amy estiver fazendo a melhor decisão que puder, levando em consideração a decisão de Phils, e Phil está tomando a melhor decisão possível, levando em consideração a decisão da Amys. Da mesma forma, um grupo de jogadores está em equilíbrio de Nash se cada um estiver fazendo a melhor decisão que ele ou ela pode, levando em consideração as decisões dos outros. No entanto, o equilíbrio de Nash não significa necessariamente o melhor retorno cumulativo para todos os jogadores envolvidos em muitos casos, todos os jogadores podem melhorar suas recompensas se pudessem de alguma forma concordar em estratégias diferentes do equilíbrio de Nash (por exemplo, empresas concorrentes que formam um cartel para aumentar Seus lucros). O conceito de equilíbrio de Nash é usado para analisar o resultado da interação estratégica de vários tomadores de decisão. Em outras palavras, é uma maneira de prever o que acontecerá se várias pessoas ou várias instituições estiverem tomando decisões ao mesmo tempo e se o resultado depender das decisões dos outros. A visão simples subjacente à ideia de John Nashs é que não podemos prever o resultado das escolhas de múltiplos tomadores de decisão se analisarmos essas decisões isoladamente. Em vez disso, devemos perguntar o que cada jogador faria, levando em consideração a tomada de decisão dos outros. Bem-vindo ao maior negócio e oportunidade 8220real8221 deixada no planeta, nos mercados futuros e cambiais. Conhecendo um pouco de informação única 8211 com certeza 8211 e ser capaz de atuar com isso de forma rentável, o 8211 nunca foi tão possível ou lucrativo como é hoje. Uma oportunidade privilegiada está se desenvolvendo hoje enquanto escrevo isso, e provavelmente será possível para você lucrar com isso no momento em que você lê isso. Agora, temos mais produtos para negociação disponíveis, contratos de futuros, opções sobre contratos, produtos de índice de futuros e bancos de negociação de forex que atendem a capital menor --- do que nunca antes do primeiro golpe de ação. REGRAS: Este método é bastante simples e direto . Leia as seguintes instruções um número de vezes. Vai ficar claro enquanto você trabalha com alguns exemplos por conta própria. A característica mais óbvia desta versão do FirstStrike é o fato de que as distâncias de buysell das semanas abertas são ajustadas pela volatilidade atual - maior quando os mercados são voláteis e muito mais próximos quando os mercados estão mais tranquilos. Confiabilidade e um aumento do índice de ganhos é um benefício primordial. Além disso, a saída do 8220Prast rentável Open8221 permite que o comércio tenha um prazo de tempo mais longo que possa aumentar consideravelmente a lucratividade em mercados voláteis. Uma vez que o tempo em um comércio é uma das determinantes mais fortes da lucratividade, esse método tem potencial para ganhar mais por comércio do que uma metodologia fixa de ORB de ponto de vista, como o FirstStrike original. O conjunto de regras segue. Quando você estiver no mercado 1. Antes de os mercados abrirem na manhã de segunda-feira às 00:00 CST, você deve saber qual era o intervalo total da semana anterior, (alto baixo) e multiplicar esse valor em 0,30 para obter os valores Que determinará os nossos pontos de entrada para a próxima semana ---- (exemplo: EUDUSD: intervalo das últimas semanas (6 a 10 de outubro de 2008) foi de 527 pips (alto: 1.3785, baixo: 1.3258) Agora multiplique 527 x .30 158.1 Reduzir a pontuação para obter 159 pips. Esta figura é adicionada para extrair do aberto para seus pedidos de entrada no próximo passo. 2. Após as segundas-feiras, abra, prepare-se para comprar em uma parada no preço de abertura a quantidade do passo (1). Ou, esteja pronto para vender ao preço em uma parada do preço de abertura - a quantidade do passo (1). 3. Agora, determinaremos nossos níveis de posição de parada - Verifique o passo 1 para encontrar a figura para o intervalo das últimas semanas. Seguindo o exemplo, o intervalo de semanas anteriores foi um total de 527 pips. Multiplique 527 x .10 52.7. Novamente, arredondar para obter 53 pips. Se você for longo, você colocará um O ponto de posição abaixo das semanas abre um total de 53 pips (risco total neste exemplo - 159 53 212) para proteger seu capital. O risco por comércio mudará todas as semanas. 4. Se você não está parado - espere o aberto da próxima barra semanal, que seria a próxima segunda-feira de manhã às 00:00 CST. (Para um curto comércio, reverte essas instruções) Se sair no horário da próxima semana resultaria em lucro, saia do mercado. Caso contrário, continue sendo mantido até que um preço de abertura das semanas subseqüentes seja lucrativo ou você seja impedido de perder. É possível, mas não muito provável, estar em uma troca por um número de semanas após a entrada. 5. Continue monitorando e colocando seus preços de compra e venda atuais para cada semana. Suas novas ordens de compra ou venda para a semana, em algumas circunstâncias raras, podem estar mais próximas do que uma ordem protetora de perda de parada para uma posição existente colocada na semana anterior que ainda não foi bem-sucedida. 6. Isso é bom. Você pode economizar dinheiro ao sair e reverter a posição no preço mais próximo. Se você sair nas semanas abertas com um lucro de uma posição anterior ou curta anterior, certifique-se de que suas ordens de compra e compra estão prontas para ser inseridas ou colocadas no mercado para execução para a próxima semana. Exceto por isso: 4. Se você não está parado - espere o aberto do próximo bar semanal, que seria a próxima segunda-feira de manhã às 00:00 CST. (Para um curto comércio, reverte essas instruções) Se sair no horário da próxima semana resultaria em lucro, saia do mercado. Caso contrário, continue sendo mantido até que um preço de abertura das semanas subseqüentes seja lucrativo ou você seja impedido de perder. É possível, mas não muito provável, estar em uma troca por um número de semanas após a entrada. Prefiro que eu saia de todos os negócios na próxima segunda-feira de manhã, quando meu corretor abrir. Obrigado pela Reyna pelo indicador. Intenção. Precisa transformar essa idéia em uma OCO EA. Bem-vindo aos grandes codificadores aqui para produzir uma EA para ajudar esta estratégia a ser executada automaticamente em modo completo e Bem-vindo aos Comerciantes para adicionar mais negócios na sua cabeça aqui. Obrigado. Este desempenho visual baseado no gráfico H1. Os dados do meu Broker Demo são FBS. Semana 1 (03-07 janeiro 2011) Risco. 76 pips Trade. Vender em 1.5509 Resultado Comercial. SL Venda em 1.5585 (perda de 76 pips) Semana 2 (10-14 de janeiro de 2011) Risco. 99 pips Trade. Compre em 1.5595 Resultado Comercial. Sair na semana 3 OP em 1.5864 (lucro 269 pips) Semana 3 (17-21 janeiro 2011) Risco. 165 pips Trade. Compre em 1.5988 Resultado Comercial. 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Não é fazer ganho enorme em bases diárias, mas se você acha que 20 a 30 pips é bom por um dia você seria melhor agir como uma guerrilha e estou certo de que haverá uma estratégia de mil guerrilha que irá se encaixar em você. Algum dia na base diária, talvez você tenha 100 pips, mas apenas uma ocasião rara e talvez apenas 2-3 vezes por mês. Eu li um artigo 72 de todos os breakouts falhar e apenas 28 rentáveis, mas oferecer-lhe o grande ganho. Os mercados simplesmente não se importam com o que você acredita. Ou fazemos longos e curtos 1. Antes que os mercados se abram na segunda-feira de manhã às 00:00 CST, você deve saber qual foi o intervalo total da semana anterior, (alto baixo) e multiplicar esse valor por 0,30 para Obtenha os valores que determinarão os nossos pontos de entrada para a próxima semana ---- (exemplo: EUDUSD: intervalo das últimas semanas (6 a 10 de outubro de 2008) foi de 527 pips (alto: 1.3785, baixo: 1.3258). Agora multiplique 527 x .30 158.1. 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Se eu tiver lucro, eu teria fechado na abertura da semana seguinte. Nós também compramos Dips.